Aurévinelle analizza continuamente grandi volumi di dati di mercato per regolare l'esposizione al rischio dei portafogli automatizzati, senza dipendere da un ufficio fisso o da un fuso orario.
Panoramica dell'interfaccia di monitoraggio: allocazione per asset class, indicatori di rischio e storico dei ribilanciamenti, visualizzabili da browser.
Ogni raccomandazione prodotta da Aurévinelle risulta da un processo riproducibile, documentato e verificato internamente prima di essere messo in produzione.
I flussi di mercato, gli indicatori macroeconomici e i dati sulla volatilità vengono continuamente raccolti, normalizzati e quindi strutturati per la formazione del modello.
Modelli statistici e di machine learning stimano scenari di rendimento e identificano correlazioni instabili tra classi di asset.
Le allocazioni vengono adeguate in base a un obiettivo di rendimento definito e a una soglia di rischio tollerata, con il ribilanciamento attivato automaticamente.
L'intero flusso di elaborazione, dall'acquisizione alla raccomandazione, viene registrato, consentendo di tracciare l'origine di ogni aggiustamento del portafoglio durante un audit.
Pensato per gli utenti che cambiano spesso postazione di lavoro, senza la garanzia di un accesso ad una postazione fissa o di una connessione stabile per tutta la giornata.
Vengono monitorate le posizioni sui principali mercati mondiali, con aggregazione dei movimenti significativi in un'unica tabella riepilogativa.
Quando l'allocazione si discosta dalle soglie impostate, il sistema propone o esegue un ribilanciamento a seconda della modalità di delega scelta dall'utente.
Tutti i portafogli e i report rimangono accessibili da un browser, senza installazione locale o dipendenza da un'unica workstation.
Prima dell'implementazione, ciascuna strategia viene confrontata con i dati di mercato passati al fine di valutarne il comportamento in diversi regimi di volatilità.
Il grafico a fianco illustra la traiettoria di una strategia tipica rispetto a un indice di riferimento standard, nell'arco di una finestra mobile di cinque anni comprendente almeno una fase di correzione del mercato.
I gap di performance sono presentati con la volatilità ad essi associata, al fine di evitare qualsiasi lettura isolata del solo rendimento.
Consulta la metodologia di backtesting →Le performance passate, simulate o effettive, non garantiscono risultati futuri. Qualsiasi investimento comporta un rischio di perdita di capitale.
La piattaforma si adatta al livello di coinvolgimento desiderato, senza modificare il rigore del processo decisionale sottostante.
Per un utente che si sposta frequentemente, il portafoglio viene continuamente monitorato dal sistema, con notifiche limitate alle deviazioni ritenute significative piuttosto che a ogni cambiamento del mercato.
L’obiettivo auspicato è la tranquillità operativa: meno decisioni una tantum, più fiducia in un quadro definito in anticipo.
Per un profilo più attivo, Aurévinelle fornisce gli elementi quantitativi necessari per l'aggiustamento manuale o semiautomatico delle posizioni, in particolare durante le fasi di elevata dispersione del mercato.
La precisione ricercata riguarda la motivazione di ogni arbitrato, documentata e consultabile a posteriori.
L'integrazione con un account esistente avviene senza previa migrazione dei dati. L'accesso alla valutazione è offerto senza alcun impegno di tempo.
Modelli di accesso